R & D strength
发布时间:2021-02-23
报告要点
1.2020年12月份,新备案的证券类私募基金管理人、私募基金产品数量均创新高。存续证券类私募基金规模达到3.76万亿,创历史新高,12月增幅略小于11月。
2.2021年1月份,股票市场出现先扬后抑的行情,资金持续向行业龙头白马集中,中小市值个股普遍跌幅较大。
3.国内商品市场经过连续大涨后,进入调整震荡阶段,各大商品指数均出现震荡调整走势。
4.中证500指数大涨后出现连续回调,IC贴水进一步加深,对于IC对冲的股票中性策略净值有利。
5.2021年1月股票市场的波动率出现前高后低的走势。低波动率环境不利于量化策略做出超额收益。南华金属指数和南华能化指数波动率维持高位,对于短周期的商品期货策略有利。
6.从策略表现来看,2021年1月各类策略表现分化,其中表现最好的为股票多头策略,当月收益为1.63%,CTA策略表现较差,当月收益为-0.02%。
全文见附件。
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